Чтобы выстроить четкую модель для торговли корреляционной зависимости между инструментами, нам необходимо построить дельту — разницу между инструментами. Для построения дельты, можно вычитать стоимость одного из стоимости второго, а можно делить стоимость одного актива на стоимость второго. Также будем работать с относительными ценами инструментов. Например взять построить среднюю по разности цен инструментов.

• 1) Зеркальные валютные пары – имеют визуальное сходство в движении.
• Сделка закрывается в момент, когда графики вновь сойдутся.
• Часто между ними возникает промежуток, который со временем будет нивелирован ввиду схожести поведения валют.
• Убыток по одной паре будет компенсирован прибылью по второй паре.
• Коэффициентом корреляции принято называть показатель тесного контакта котировок разных валютных пар.
• В книгах по основам биржевой торговли парный трейдинг на криптовалюте, также называемый Pairs Trading, не самая распространенная стратегия.

В разных ситуациях и при использовании разнообразных криптовалют дельта может представлять собой разные числовые значения. Потому так важно понимание показателя в разных рыночных состояниях. Для определения входа в позицию не понадобятся индикаторы, достаточно понимать величину курсовой разницы.

Парный Трейдинг Криптовалют (статистический Арбитраж)

Пример сильной корреляции - акции технологического сектора AMAT и TER. Компании Applied Materials (AMAT) и Teradyne Inc (TER) специализируются на выпуске полупроводниковой продукции, бумаги входят в состав индекса NASDAQ. Рыночная капитализация AMAT примерно в пять раз “тяжелее” TER. Трейдеры также могут использовать специализированные инструменты и платформы для повышения эффективности своих операций. Стратегия парного трейдинга позволяет трейдеру иметь более широкий взгляд на рынок и критически оценить насколько диверсифицирован его портфель.

И для того, чтобы не угадывать, а просто забрать максимальную прибыль, применяется парный трейдинг. Корреляция – это взаимосвязь между двумя разными активами, подразумевающая взаимозависимое изменение их стоимости. Вот и разобрались с тем, что же такое Парный трейдинг и как его использовать на криптовалютном рынке. То что есть корреляция между парами — это очень хорошо и нам это подходит, но, к сожалению, курс криптовалют бывает не сходится после, а может и дальше продолжать расходиться. Поэтому так необходимо соблюдать ряд правил, которые смогу обезопасить капитал.

Какие Стратегии Используют В Парном Арбитраже?

Однако в связи с небольшой динамикой развития тренда альткоины не очень подходят в качестве второй составляющей. Другое дело — такие фундаментальные фонды, как Ethereum или Litecoin. Представляя собой фундаментальные рыночные инструменты, эти монеты предопределяют движение всего рынка.

Самый простой вариант ее расчета — деление курса одного на цену другого. Из представленных выше скринов имеем курс биткоина и эфира — 2282. При этом графический анализ показывает соответствие курсов между собой. Далее производим постоянный перерасчет этого показателя для выявления направления входа по обеим позициям. Тогда более дешевый продается, а более дорогой покупается. Таким образом одним махом можно закрыть обе сделки в профит.

Корреляция: Особенности Использования В Торговле

Чаще всего эту тактику берут на вооружение крупные игроки, к которым относятся, в частности, хедж-фонды. Их привлекает возможность получения профита вне зависимости от того, будет ли инструмент расти или снижаться. Не раз вставал вопрос об авторе данной стратегии, но точно обозначить его так и не удалось, поскольку слишком многие пытались присвоить себе пальму первенства.

Как правило, в движение активы приводятся фундаментальными событиями, которые хорошо знакомы опытным трейдерам, а также на которые они всегда обращают внимание при работе на международном рынке. Выявление такой зависимости позволит нам знать, что в случае роста или падения цены одно актива, следует ждать рост или падение цены второго. Парный трейдинг является одной из наиболее распространенных корреляционных торговых стратегий, применяемых трейдерами на всех без исключения финансовых рынках. При открытии парной позиции соблюдается паритет активов с учетом их волатильности. Если покупаются и продаются акции, их доля в портфеле рассчитывается с учетом бета-коэффициентов. При торговле на разности бывают случаи, когда она перестает отмечаться.

Плюсы И Минусы Парного Трейдинга На Криптовалютной Бирже

Например, к паре BTC-ETH допускается добавить любое четное количество дополнительных средств. Это диверсифицирует ордер в плане допустимого риска, но в то же время снизит уровень потенциального профита, если одна или несколько смежных позиций закроется не в выбранном направлении экспирации. В парном трейдинге сделка открывается при сильном расширении спреда, когда нарушается привычная взаимосвязь между активами. От нее нужно отталкиваться в построении своей стратегии.

Иными словами, для рынка Форекс речь идет об отобранном и проанализированном массиве статистических данных по направлениям движение курсов. Валютные пары не обязаны двигаться с одинаковой скоростью, то есть с полным совпадением. Часто между ними возникает промежуток, который со временем будет нивелирован ввиду схожести поведения валют. Точка равновесия или схождения инструментов представляет интерес для трейдеров. На попытках ее достичь строится вся работа в парном трейдинге на Форекс.

И еще, многие криптовалютные пары скоррелированы друг с другом в следствии того, что в паре присутствуют фиатные валюты (USD, EUR). Парный арбитраж криптовалют — это стратегия торговли, основанная на использовании разницы в ценах между различными биржами. Это позволяет трейдерам получать прибыль, покупая активы на одной бирже и продавая их на другой по более выгодному курсу. Таким образом, стратегия парной торговли на рынке Форекс предполагает торговлю спредом, то есть разницей между двумя инструментами до момента их обратного схождения. Инструменты выбираются таким образом, чтобы движение валютных пар было идентично по направлению в заданный промежуток времени.

Формирование инвестиционного портфеля, с включением акций с высоким уровнем корреляции, позволяет диверсифицировать портфель. Включение активов с отрицательной корреляцией может соответствовать целям хеджирования. Стандартное соотношение акций и облигаций в портфеле примерно 70% к 30%. Неустойчивость на рынках приводит к перетеканию капитала из высокорисковых активов в менее рисковые, тогда объем облигаций в портфеле увеличивается, а акций уменьшается. Отслеживая динамику взаимосвязи различных инструментов, можно оперативно корректировать инвестиционный портфель и менять тактику торговли. Давайте прежде выясним отличие парного трейдинга от арбитражной стратегии.

Таким примером могут быть валютные пары EURUSD - GBPUSD, или AUDUSD - XAUUSD, или нефтяные фьючерсы и акции нефтеперерабатывающих корпораций и множество других вариантов прямой взаимозависимости. Именно поэтому профессиональные трейдеры всегда искали способ свести размеры риска к минимуму. Одной из стратегий, направленной на диверсификацию рисков, является парный трейдинг. Данный вид торговли представляет собой разновидность классического арбитража - статистический арбитраж. Подробно о видах арбитражных сделок на Форексе можно прочитать в статье “Торговля спредом на Форексе”. В основе стратегии лежит использование статистических зависимостей между различными торговыми инструментами и формирование рыночно-нейтрального портфеля.

Только после этого можно приступить к открытию сделок в противоположные стороны. В тоже время, как только на рынке начинает формироваться дивергенция между курсом Ethereum и Bitcoin, альткоины начинают демонстрировать рост. Но стоит только котировкам криптовалюты Bitcoin начать переход в «красную зону», как весь рынок начинает коррелировать с ним, также теряя позиции. Например, когда цена одного актива начинает расти по каким-либо причинам, мы имеем возможность выбрать на рынке пару активов, для которых данные причины будут иметь наибольшее значение. В некотором смысле он схож с уже описанной нами ранее системой баскет-трейдинга.

Просто разделить курс одного инструмента на стоимость другого. Графический анализ здесь необходим, чтобы продемонстрировать соотношение курсов друг с другом. Для того, чтобы отслеживать направление и динамику активов, требуется постоянный пересчет разности. Чем она будет значительней, тем сильнее разница в котировках, а это значит, что инструмент с меньшей стоимостью продается, а с большей – покупается. Парный трейдинг на рынке Форекс может стать отличным способом получать доход. Коэффициентом корреляции принято называть показатель тесного контакта котировок разных валютных пар.

Немаловажное значение здесь имеет общее состояние финансового рынка, которое подвержено достаточно частым трансформациям. Созависимые валюты должны подвергаться тщательной проверке и анализу, чтобы получилась по-настоящему плодотворная парный трейдинг работа. Парный трейдинг относится к нейтральным стратегиям на рынке, поскольку не опирает на непосредственное направление цены. Для него гораздо важнее точно выявить закономерности движения, которые будут приносить прибыль.

Оба актива достаточно волатильны и их бета не слишком отличаются. В паре могут быть инструменты с большей разницей ,в таком случае удельный вес активов в паре тоже будет отличаться значительнее. Необходимо учитывать, что бета рыночных активов имеют свойство изменяться под действием различных факторов. В таком случае пересматривается удельный вес активов в паре. Для форекс трейдинга доля каждого инструмента рассчитывается исходя из стоимости пункта.